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考點十二：風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用，投資項目風險識別，風險分析方法和風險對策分析。

(一)風險評價矩陣

(一)風險評價矩陣

(1)微小風險(N區(qū)域)。風險發(fā)生可能性很低，發(fā)生后造成的損失較小，對項目的影響很小。

(2)較小風險(L區(qū)域)。風險發(fā)生可能性較小，或發(fā)生后造成的損失較小，對項目的可行性不會產(chǎn)生影響。

(3)一般風險(M區(qū)域)。風險發(fā)生可能性不大，或發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項目的可行性。但應采取一定的防范措施。

(4)較大風險(H區(qū)域)。風險發(fā)生可能性較大，或發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項目可以接受的，必須采取一定的防范措施。

(5)重大風險(S區(qū)域)。風險發(fā)生可能性大，發(fā)生后造成的損失大，將使項目可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?，需要采取積極有效的防范措施。

(二)離散型概率

①期望值

②方差

③標準差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(三)連續(xù)型概率

①期望值

平均值=(x1+x2+┅+xn)/n

②方差

③標準差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(四)投資項目風險識別

(1)市場風險。

(2)技術(shù)與工程風險。

(3)組織管理風險。

(4)政策風險。

(5)環(huán)境與社會風險。

(6)其它風險。

(五)概率樹分析法

(1)風險解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風險綜合評價法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風險因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計算每一種組合的概率(重點)

(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點)

(6)判斷風險大小(重點)

(五)概率樹分析法

(1)風險解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風險綜合評價法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風險因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計算每一種組合的概率(重點)

(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點)

(6)判斷風險大小(重點)

(六)風險對策

(1)風險回避。

(2)風險減輕。

(3)風險轉(zhuǎn)移。

(4)風險接受(自留)。