第四章 市場風(fēng)險管理

第一節(jié) 市場風(fēng)險識別

知識點一：市場風(fēng)險的基本內(nèi)容及其分類(掌握)

知識點二：交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn)(掌握)

知識點三：市場風(fēng)險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責(zé)(了解)

第二節(jié) 市場風(fēng)險計量

知識點一：市場風(fēng)險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR(了解)

第三節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)控與報告

知識點一：市場風(fēng)險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風(fēng)險報告(了解)

第四節(jié) 市場風(fēng)險資本計量

知識點一：市場風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(了解)

第五節(jié) 銀行賬戶利率風(fēng)險管理

知識點一：銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量方法和監(jiān)管要求(了解)

第六節(jié) 交易對手信用風(fēng)險管理

知識點一：交易對手信用風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量范圍和計量方法(了解)

第五章 操作風(fēng)險管理

第一節(jié) 操作風(fēng)險識別與監(jiān)測

知識點一：操作風(fēng)險的基本內(nèi)容和主要形式(掌握)

知識點二：操作風(fēng)險三大管理工具(掌握)

第二節(jié) 操作風(fēng)險評估的主要辦法

第三節(jié) 操作風(fēng)險報告

知識點一：操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容(了解)

第四節(jié) 操作風(fēng)險控制與緩釋

知識點一：主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險點和控制手段(熟悉)

知識點二：操作風(fēng)險緩釋和控制的基本手段(掌握)

知識點三：操作風(fēng)險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線(掌握)

第五節(jié) 操作風(fēng)險資本計量

知識點一：操作風(fēng)險計量的主要方法和實施前提條件(了解)

第六節(jié) 業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理

知識點一：業(yè)務(wù)外包管理的基本要求(熟悉)

第七節(jié) 信息科技風(fēng)險管理

知識點一：信息科技風(fēng)險管理的基本要求(熟悉)

第六章 流動性風(fēng)險管理

第一節(jié) 流動性風(fēng)險概述

知識點一：流動性風(fēng)險的基本內(nèi)容、分類和流動性風(fēng)險管理的作用(掌握)

第二節(jié) 流動性風(fēng)險的識別與分析

知識點一：流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換(掌握)

第三節(jié) 流動性風(fēng)險的計量與評估

知識點一：現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)和長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)并能夠計算運用(掌握)

知識點二：市場流動性分析及其參考指標(biāo)(了解)

第四節(jié) 流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制

知識點一：流動性風(fēng)險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，以及市場流動性風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動性風(fēng)險的控制工具(了解)

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