第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

第一節(jié) 風(fēng)險管理的基本概念

知識點一：風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險損失的主要類別(掌握)

知識點二：商業(yè)銀行五種風(fēng)險管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

知識點三：商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成(掌握)

第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

知識點一：風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用(了解)

第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理

知識點一：監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用(熟悉)

知識點二：監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)(了解)

知識點三：我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求(了解)

知識點四：商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢(了解)

第四節(jié) 風(fēng)險管理常用的數(shù)理知識

知識點一：方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。(掌握)

第二章 風(fēng)險管理體系

第一節(jié) 風(fēng)險治理

知識點一：董事會、高管層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的職責(zé)(熟悉)

知識點二：三道防線、前中后臺分離和風(fēng)險管理的獨立性等基本原則(掌握)

第二節(jié) 風(fēng)險偏好與風(fēng)險文化

知識點一：風(fēng)險治理、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額、風(fēng)險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容(掌握)

知識點二：風(fēng)險偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程(熟悉)

第三節(jié) 風(fēng)險限額

第四節(jié) 風(fēng)險政策與管理流程

知識點一：風(fēng)險管理基本流程和風(fēng)險控制/緩釋的技術(shù)(掌握)

第五節(jié) 風(fēng)險數(shù)據(jù)與IT數(shù)據(jù)

知識點一：風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告的基本要求(了解)

第六節(jié) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

知識點一:內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。(熟悉)

第三章 信用風(fēng)險管理

第一節(jié) 信用風(fēng)險識別

知識點一：法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(掌握)

第二節(jié) 信用風(fēng)險評估/計量

知識點一：信用風(fēng)險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評級的方法和相關(guān)計量模型(熟悉)

第三節(jié) 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

知識點一：信用風(fēng)險監(jiān)測與報告的對象、指標(biāo)和風(fēng)險預(yù)警、報告流程(掌握)

第四節(jié) 信用風(fēng)險控制

知識點一：信用風(fēng)險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐(掌握)

第五節(jié) 信用風(fēng)險抵補

知識點一：撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險抵補措施(了解)

第六節(jié) 信用風(fēng)險資本計量

知識點一：信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法(熟悉)

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