《證券投資分析》第八章金融工程學應用分析考綱要求

更新時間：2013-02-04 15:59:48 來源：|0

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　　《證券投資分析》第八章金融工程學應用分析考綱要求

　　根據考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點掌握的知識點有：

　　(1)套利的基本概念和原理。

　　(2)股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理。

　　(3)期現套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的基本概念、原理。

　　(4)股指期貨套期保值交易實務。

　　(5)套期保值與期現套利的區(qū)別。

　　(6)VaR的概念與計算的基本原理。

　　需要熟悉和了解的內容有：

　　(1)金融工程的定義、內容及其應用，金融工程的技術、運作步驟。

　　(2)股指期貨套利的主要方式，套利交易的基本原則和風險，alpha套利的基本概念、原理，股指期貨投資的風險。

　　(3)風險度量方法的歷史演變，VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點。

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