2008年證券投資分析第七章模擬試題(18)

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0

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（七）簡答題五

61.采用債券市場線對債券組合在某一給定季度（或某一給定年度）的業(yè)績進(jìn)行評估必須經(jīng)過哪些步驟？

62.什么是詹森指數(shù)？

63.什么是特雷諾指數(shù)？

64.什么是夏普指數(shù)？

65.有哪些評價證券組合經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo)？這些指標(biāo)各反映經(jīng)營業(yè)績的哪些特性？

66.已知投資者的無差異偏好曲線方程為：EP=α+σP2/τ其中：σP 表示組合P 的標(biāo)準(zhǔn)差，EP 表示組合P 的期望收益率，α、ι是參數(shù)。怎樣確定該投資者所應(yīng)選擇的最優(yōu)證券組合？說明理由。

67.什么是風(fēng)險容忍度？

68.依據(jù)現(xiàn)代組合管理理論對股票投資實施管理，其管理方式有幾種類型？各有什么區(qū)別？

69.概要介紹運用現(xiàn)代組合投資理論對證券實施分析、構(gòu)造股票資產(chǎn)組合的實際操作方式。

70.根據(jù)現(xiàn)代組合投資理論，投資者應(yīng)按什么原則選擇市場時機(jī)？為什么？

71.一般而言，不同的投資者會具有相同的證券組合可行域嗎？為什么？

答案：

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