推薦：2018年3月證券業(yè)從業(yè)人員資格考試公告

第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范在機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)價(jià)系統(tǒng)”)開(kāi)展的場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)，保護(hù)交易各方合法權(quán)益，防范場(chǎng)外衍生品格式化合約業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)運(yùn)行秩序，根據(jù)《證券公司金融衍生品柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)規(guī)范》、《機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)管理辦法(試行)》等自律規(guī)則及報(bào)價(jià)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指引。

　　第二條 本指引所稱場(chǎng)外衍生品格式化合約是指場(chǎng)外衍生品專業(yè)交易商(以下簡(jiǎn)稱“專業(yè)交易商”)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)創(chuàng)設(shè)的對(duì)場(chǎng)外衍生品交易相關(guān)交易要素進(jìn)行明確約定的格式協(xié)議或合約。中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中證報(bào)價(jià)”)為場(chǎng)外衍生品格式化合約交易提供交易場(chǎng)所及設(shè)施。

　　在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，適用本指引。

　　第三條 專業(yè)交易商可以在報(bào)價(jià)系統(tǒng)創(chuàng)設(shè)場(chǎng)外衍生品格式化合約品種，對(duì)場(chǎng)外衍生品格式化合約進(jìn)行做市，向其他參與人進(jìn)行格式化合約的雙邊報(bào)價(jià)和回應(yīng)詢價(jià)，開(kāi)展場(chǎng)外衍生品交易。

　　關(guān)于專業(yè)交易商的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、資格申請(qǐng)、業(yè)務(wù)規(guī)則、退出機(jī)制等具體要求，由中證報(bào)價(jià)另行規(guī)定。

　　第四條 參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，遵循公平誠(chéng)信、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)的原則。

　　第五條 進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易的參與人應(yīng)當(dāng)獲得投資類權(quán)限。

　　第六條 中證報(bào)價(jià)對(duì)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)開(kāi)展的場(chǎng)外衍生品格式化合約交易業(yè)務(wù)進(jìn)行日常管理。

　　中證報(bào)價(jià)可以授權(quán)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)開(kāi)展的場(chǎng)外衍生品格式化合約交易業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)范圍內(nèi)的日常管理。

第二章 場(chǎng)外衍生品格式化合約

　　第七條 場(chǎng)外衍生品格式化合約品種根據(jù)合約標(biāo)的、結(jié)構(gòu)類型等進(jìn)行劃分，由報(bào)價(jià)系統(tǒng)為合約品種分配合約品種代碼。

　　第八條 專業(yè)交易商可以選擇股票、債券、基金、指數(shù)、期貨、信用、大宗商品等作為場(chǎng)外衍生品格式化合約品種的標(biāo)的物。

　　第九條 場(chǎng)外衍生品格式化合約應(yīng)當(dāng)確定該合約品種交易所需完備的合約要素。合約要素包括但不限于合約名稱、合約標(biāo)的、格式化合約品種代碼、格式化合約編碼、合約類型、到期月份、交易價(jià)格等。

　　第十條 場(chǎng)外衍生品格式化合約品種由專業(yè)交易商申請(qǐng)創(chuàng)設(shè)。

　　專業(yè)交易商向中證報(bào)價(jià)申請(qǐng)創(chuàng)設(shè)新的場(chǎng)外衍生品格式化合約品種，應(yīng)當(dāng)向中證報(bào)價(jià)提交以下材料：

　　(一)場(chǎng)外衍生品合約品種申請(qǐng)表;

　　(二)場(chǎng)外衍生品格式化合約品種的格式合同條款及合約說(shuō)明書(shū);

　　(三)相關(guān)協(xié)議以及聲明;

　　(四)交易與清算安排;

　　(五)交易需求分析;

　　(六)對(duì)該場(chǎng)外衍生品格式化合約品種的風(fēng)險(xiǎn)控制安排;

　　(七)關(guān)于合約風(fēng)險(xiǎn)特征和投資者適當(dāng)性安排的說(shuō)明;

　　(八)中證報(bào)價(jià)規(guī)定的其他文件。

　　中證報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)在收到場(chǎng)外衍生品格式化合約品種創(chuàng)設(shè)申請(qǐng)之日起15個(gè)交易日內(nèi)，向申請(qǐng)創(chuàng)設(shè)合約品種的專業(yè)交易商告知確認(rèn)結(jié)果。專業(yè)交易商創(chuàng)設(shè)的場(chǎng)外衍生品格式化合約品種經(jīng)中證報(bào)價(jià)確認(rèn)后，由報(bào)價(jià)系統(tǒng)分配合約品種代碼并發(fā)布上線。

　　第十一條 中證報(bào)價(jià)可以根據(jù)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)需求、在線交易狀況等情況，下線場(chǎng)外衍生品格式化合約品種。

　　參與人在場(chǎng)外衍生品格式化合約品種下線前，選擇該場(chǎng)外衍生品格式化合約品種報(bào)價(jià)并交易，且合約未到期的，該合約繼續(xù)有效。

　　第十二條 場(chǎng)外衍生品格式化合約采用現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓罘绞健?/p>

　　第十三條 場(chǎng)外衍生品格式化合約的交易時(shí)間在場(chǎng)外衍生品格式化合約品種創(chuàng)設(shè)時(shí)確定。

　　交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。

第三章 場(chǎng)外衍生品格式化合約交易

　　第十四條 參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，應(yīng)當(dāng)簽署中證報(bào)價(jià)發(fā)布的格式化合約品種的相關(guān)協(xié)議、聲明。

　　第十五條 參與人進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，應(yīng)當(dāng)開(kāi)立場(chǎng)外衍生品專用的資金結(jié)算賬戶、頭寸賬戶。資金結(jié)算賬戶用于格式化合約交易結(jié)算資金的交收、保證金的繳納等;頭寸賬戶用于記載參與人場(chǎng)外衍生品格式化合約的交易和持倉(cāng)。

　　第十六條 參與人進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易前，應(yīng)當(dāng)按照中證報(bào)價(jià)規(guī)定，及時(shí)將交易所需資金存入相應(yīng)的資金結(jié)算賬戶。

　　第十七條 專業(yè)交易商應(yīng)當(dāng)根據(jù)做市協(xié)議約定的做市要求向全部參與人或部分參與人發(fā)布買入報(bào)價(jià)和賣出報(bào)價(jià)。

　　專業(yè)交易商發(fā)布的做市報(bào)價(jià)為要約報(bào)價(jià)，要約報(bào)價(jià)具有成交義務(wù)。

　　第十八條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)專業(yè)交易商發(fā)布要約報(bào)價(jià)信息進(jìn)行核查確認(rèn)。報(bào)價(jià)信息不完整、買賣價(jià)差超過(guò)合約品種做市協(xié)議約定、報(bào)價(jià)超過(guò)頭寸賬戶持倉(cāng)限額、權(quán)利金或保證金不能滿足報(bào)價(jià)交易的，該筆報(bào)價(jià)無(wú)效。

　　第十九條 報(bào)價(jià)在成交前，專業(yè)交易商可以主動(dòng)撤銷。報(bào)價(jià)超過(guò)報(bào)價(jià)有效期的，由報(bào)價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)撤銷所有此前未成交報(bào)價(jià)。

　　第二十條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)根據(jù)價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則，對(duì)專業(yè)交易商發(fā)出的報(bào)價(jià)信息進(jìn)行排序，并向場(chǎng)外衍生品格式化合約交易參與人進(jìn)行展示。

　　第二十一條 參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易采用點(diǎn)擊成交的交易方式。

　　參與人點(diǎn)擊確認(rèn)專業(yè)交易商發(fā)布的報(bào)價(jià)，該格式化合約交易達(dá)成。存在多個(gè)交易對(duì)手方點(diǎn)擊確認(rèn)要約報(bào)價(jià)的，報(bào)價(jià)系統(tǒng)按照時(shí)間優(yōu)先原則匹配成交。

　　第二十二條 允許部分成交的要約報(bào)價(jià)，交易對(duì)手方點(diǎn)擊確認(rèn)該要約報(bào)價(jià)時(shí)可以選擇交易的數(shù)量及買賣類型，部分成交后的剩余部分可以繼續(xù)接受其他參與人的點(diǎn)擊確認(rèn)。

　　第二十三條 參與人進(jìn)行場(chǎng)外期權(quán)格式化合約交易的，點(diǎn)擊專業(yè)交易商的買入報(bào)價(jià)后持有義務(wù)倉(cāng);參與人在該筆交易前持有相應(yīng)權(quán)利倉(cāng)的，交易成功后減記相應(yīng)權(quán)利倉(cāng)。點(diǎn)擊專業(yè)交易商的賣出報(bào)價(jià)后持有權(quán)利倉(cāng);參與人在該筆交易前持有相應(yīng)義務(wù)倉(cāng)的，交易成功后減記相應(yīng)義務(wù)倉(cāng)。

　　參與人進(jìn)行互換格式化合約交易的，點(diǎn)擊專業(yè)交易商的買入報(bào)價(jià)后持有空頭持倉(cāng);參與人在該筆交易前持有相應(yīng)多頭持倉(cāng)的，交易成功后減記相應(yīng)多頭持倉(cāng)。點(diǎn)擊專業(yè)交易商的賣出報(bào)價(jià)后持有多頭持倉(cāng);參與人在該筆交易前持有相應(yīng)空頭持倉(cāng)的，交易成功后減記相應(yīng)空頭持倉(cāng)。

　　第二十四條 場(chǎng)外衍生品格式化合約交易達(dá)成后，報(bào)價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)為該筆交易生成成交單。成交單作為該筆交易的結(jié)算依據(jù)，參與人可在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行查詢、下載。

　　第二十五條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)可根據(jù)市場(chǎng)需求，匯總并發(fā)布場(chǎng)外衍生品格式化合約的成交信息。成交信息包括但不限于最高成交價(jià)格、最低成交價(jià)格、加權(quán)平均成交價(jià)格、累計(jì)成交數(shù)量、累計(jì)成交金額等。

第四章 場(chǎng)外衍生品格式化合約清算

　　第二十六條 參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易的，由報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行雙邊清算。

　　第二十七條 參與人可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開(kāi)立自營(yíng)類、受托類或代理類資金結(jié)算賬戶，用于報(bào)價(jià)系統(tǒng)場(chǎng)外衍生品格式化合約的資金交收。其中，自營(yíng)類資金結(jié)算賬戶用于參與人自營(yíng)業(yè)務(wù)資金的交收;受托類和代理類資金結(jié)算賬戶用于參與人管理的基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃等資金的交收。

　　專業(yè)交易商使用自有資金從事做市業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)專用類資金結(jié)算賬戶,用于做市業(yè)務(wù)資金的交收。

　　第二十八條 參與人可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開(kāi)立保證金專用類資金結(jié)算賬戶，用于管理和存放參與人繳納的保證金。

　　專業(yè)交易商應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)唯一的用于做市業(yè)務(wù)的保證金專用類資金結(jié)算賬戶，用于管理和存放保證金。

　　第二十九條 參與人可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開(kāi)立自營(yíng)類或受托類頭寸賬戶。其中，自營(yíng)類頭寸賬戶用于記載參與人自身持有的場(chǎng)外衍生品格式化合約;受托類頭寸賬戶用于記載參與人管理的相關(guān)基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃等持有的場(chǎng)外衍生品格式化合約。

　　專業(yè)交易商應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)唯一的用于做市的自營(yíng)類頭寸賬戶，用于記載專業(yè)交易商自身持有的場(chǎng)外衍生品格式化合約。

　　第三十條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)專業(yè)交易商的雙邊報(bào)價(jià)進(jìn)行交易前資金檢查，查驗(yàn)專業(yè)交易商是否在相應(yīng)賬戶存入報(bào)價(jià)交易所需的資金。交易達(dá)成的，報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)專業(yè)交易商的相應(yīng)賬戶進(jìn)行權(quán)利金或保證金實(shí)時(shí)增減，并調(diào)整相應(yīng)持倉(cāng)。

　　報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)參與人點(diǎn)擊成交進(jìn)行交易前資金檢查及持倉(cāng)檢查，查驗(yàn)參與人是否在相應(yīng)賬戶存入交易所需的資金。其中，參與人資金結(jié)算賬戶余額不足以支付權(quán)利金的，無(wú)法成交;參與人若持有與該筆交易相反方向的持倉(cāng)，則無(wú)需存入保證金;若反方向持倉(cāng)小于該筆交易持倉(cāng)的，參與人應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)賬戶存入反方向持倉(cāng)與該筆交易持倉(cāng)軋差后的持倉(cāng)所需的保證金。

　　第三十一條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)場(chǎng)外衍生品格式化合約交易進(jìn)行實(shí)時(shí)清算。對(duì)參與人每個(gè)頭寸賬戶與同一個(gè)專業(yè)交易商就同一場(chǎng)外衍生品格式化合約的持倉(cāng)分別進(jìn)行軋差并凈額清算;對(duì)同一保證金專用類資金結(jié)算賬戶對(duì)應(yīng)的全部頭寸賬戶與同一個(gè)專業(yè)交易商交易的所有持倉(cāng)計(jì)算保證金金額;對(duì)場(chǎng)外期權(quán)格式化合約交易的權(quán)利金應(yīng)收應(yīng)付金額進(jìn)行計(jì)算。

　　第三十二條 每個(gè)交易日日終，報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)場(chǎng)外衍生品格式化合約進(jìn)行日終清算：

　　(一)對(duì)專業(yè)交易商用于做市的保證金專用類資金結(jié)算賬戶對(duì)應(yīng)的頭寸賬戶持有的同一場(chǎng)外衍生品合約的持倉(cāng)頭寸進(jìn)行軋差，計(jì)算維持保證金金額，并根據(jù)盯市結(jié)果計(jì)算次一交易日保證金的應(yīng)補(bǔ)繳金額;

　　(二)對(duì)參與人的保證金專用類資金結(jié)算賬戶對(duì)應(yīng)的所有頭寸賬戶與同一專業(yè)交易商就同一場(chǎng)外衍生品格式化合約的持倉(cāng)頭寸進(jìn)行軋差，計(jì)算維持保證金金額，并根據(jù)盯市結(jié)果計(jì)算次一交易日保證金的應(yīng)補(bǔ)繳金額。

　　第三十三條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)場(chǎng)外衍生品格式化合約進(jìn)行到期結(jié)算。在行權(quán)日或到期日，根據(jù)頭寸賬戶分別計(jì)算應(yīng)收收益與應(yīng)付收益，并對(duì)參與人與相同專業(yè)交易商應(yīng)收及應(yīng)付收益進(jìn)行軋差處理，同時(shí)調(diào)整頭寸賬戶余額。

　　第三十四條 每個(gè)交易日日終，報(bào)價(jià)系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算資金、保證金的計(jì)算結(jié)果，生成結(jié)算通知并發(fā)送專業(yè)交易商與參與人。

　　專業(yè)交易商與參與人應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算通知，在次一交易日按時(shí)繳納保證金和結(jié)算資金。

　　第三十五條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)于每個(gè)交易日11:00檢查專業(yè)交易商或參與人是否已繳納前一交易日應(yīng)繳的保證金。如專業(yè)交易商或參與人未備足相應(yīng)資金，報(bào)價(jià)系統(tǒng)認(rèn)定其違約。

　　第三十六條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)于每個(gè)交易日12:00組織結(jié)算資金交收,對(duì)于凈應(yīng)付或凈應(yīng)收結(jié)算資金的專業(yè)交易商與參與人,報(bào)價(jià)系統(tǒng)從其資金結(jié)算賬戶扣減或記增相應(yīng)金額。如專業(yè)交易商與參與人未在資金結(jié)算賬戶備足相應(yīng)資金，中證報(bào)價(jià)認(rèn)定其違約。

第五章 場(chǎng)外衍生品格式化合約交易風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第三十七條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)場(chǎng)外衍生品格式化合約交易實(shí)行持倉(cāng)限額、保證金管理等制度，以控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)價(jià)系統(tǒng)可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況、專業(yè)交易商與參與人的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理參數(shù)及計(jì)算方法等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　第三十八條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)場(chǎng)外衍生品格式化合約交易實(shí)行保證金制度。保證金用于保證場(chǎng)外衍生品格式化合約履行，或彌補(bǔ)專業(yè)交易商或參與人違約可能產(chǎn)生的損失。

　　保證金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金或者經(jīng)中證報(bào)價(jià)認(rèn)可的方式繳納或沖抵。保證金計(jì)算方法由場(chǎng)外衍生品格式化合約品種約定。

　　第三十九條 中證報(bào)價(jià)可以向?qū)I(yè)交易商收取專業(yè)交易商資格保證金。資格保證金用于支付因?qū)I(yè)交易商違約造成的損失扣除專業(yè)交易商繳納的保證金和處置違約專業(yè)交易商未平倉(cāng)合約所得后不足以彌補(bǔ)的部分。

　　第四十條 中證報(bào)價(jià)對(duì)場(chǎng)外衍生品格式化合約交易實(shí)行持倉(cāng)限額管理制度。專業(yè)交易商做市的持倉(cāng)限額和參與人的持倉(cāng)限額由中證報(bào)價(jià)分別進(jìn)行管理。專業(yè)交易商或參與人可以申請(qǐng)調(diào)整持倉(cāng)限額。

　　持倉(cāng)限額包括單個(gè)場(chǎng)外期權(quán)格式化合約的義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)限額和權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額;互換格式化合約的空頭持倉(cāng)限額和多頭持倉(cāng)限額;總持倉(cāng)限額。

　　第四十一條 根據(jù)場(chǎng)外衍生品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)情況，中證報(bào)價(jià)有權(quán)采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　(一)調(diào)整保證金計(jì)算方法或計(jì)算參數(shù)，并根據(jù)重新計(jì)算的保證金值調(diào)整專業(yè)交易商或參與人的保證金要求;

　　(二)在市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)、節(jié)假日等特殊情況下，要求專業(yè)交易商或參與人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加保證金;

　　(三)中證報(bào)價(jià)認(rèn)為有必要的其他措施。

　　第四十二條 專業(yè)交易商或參與人出現(xiàn)包括但不限于下述情形時(shí)，中證報(bào)價(jià)有權(quán)認(rèn)定該參與人違約：

　　(一)資金結(jié)算違約情形：專業(yè)交易商或參與人未在規(guī)定時(shí)點(diǎn)前在資金結(jié)算賬戶備足相應(yīng)資金，導(dǎo)致資金結(jié)算失敗。違約金額為實(shí)際未交付金額。

　　(二)保證金違約情形：報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)出日終(或日間)保證金追加通知后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，專業(yè)交易商或參與人未備足相應(yīng)資金，導(dǎo)致保證金違約。違約金額為實(shí)際未交付金額。

　　(三)其他中證報(bào)價(jià)認(rèn)定的違約情形。

　　第四十三條 參與人出現(xiàn)資金結(jié)算或保證金違約情形的，中證報(bào)價(jià)有權(quán)立即采取以下措施進(jìn)行處理：

　　(一)暫停違約參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品交易;

　　(二)凍結(jié)違約參與人的報(bào)價(jià)系統(tǒng)資金結(jié)算賬戶;

　　(三)凍結(jié)違約參與人在違約處置期(參與人違約當(dāng)日至違約處置完成日所包含的時(shí)間)內(nèi)所有應(yīng)收的資金;

　　(四)實(shí)時(shí)向參與人發(fā)送違約通知單，違約通知發(fā)送后即視為已送達(dá)參與人，由中證報(bào)價(jià)特別送達(dá)的除外，違約參與人應(yīng)于規(guī)定時(shí)點(diǎn)前，足額將違約資金、保證金劃付至中證報(bào)價(jià);

　　(五)按照違約金額的千分之一對(duì)違約參與人逐日計(jì)收違約金，不足一日的，按一日計(jì)算。違約金由中證報(bào)價(jià)劃付給未違約的專業(yè)交易商;

　　(六)中證報(bào)價(jià)認(rèn)為必要的其他措施。

　　第四十四條 違約參與人應(yīng)于規(guī)定時(shí)點(diǎn)前履行資金交收或保證金繳納義務(wù)，足額將違約金額和違約金劃付至中證報(bào)價(jià)。

　　參與人保證金違約的，應(yīng)當(dāng)于違約次一交易日11:00前補(bǔ)足，資金交收違約的應(yīng)當(dāng)于違約次一交易日12:00前補(bǔ)足。違約參與人補(bǔ)足后報(bào)價(jià)系統(tǒng)恢復(fù)參與人場(chǎng)外衍生品交易，解凍其資金結(jié)算賬戶，記錄其資金或保證金違約一次。

　　違約參與人未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)足違約資金、保證金及違約金，專業(yè)交易商可以向中證報(bào)價(jià)申請(qǐng)?zhí)崆敖K止清算。

　　第四十五條 專業(yè)交易商出現(xiàn)資金結(jié)算或保證金違約情形的，中證報(bào)價(jià)有權(quán)立即采取以下措施進(jìn)行處理：

　　(一)暫停違約專業(yè)交易商在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品報(bào)價(jià)及交易;

　　(二)凍結(jié)違約專業(yè)交易商的報(bào)價(jià)系統(tǒng)資金結(jié)算賬戶;

　　(三)凍結(jié)違約專業(yè)交易商在違約處置期(參與人違約當(dāng)日至違約處置完成日所包含的時(shí)間)內(nèi)所有應(yīng)收的資金;

　　(四)實(shí)時(shí)向?qū)I(yè)交易商發(fā)送違約通知單，違約通知發(fā)送后即視為已送達(dá)專業(yè)交易商，由中證報(bào)價(jià)特別送達(dá)的除外，違約參與人應(yīng)于規(guī)定時(shí)點(diǎn)前，足額將違約資金、保證金劃付至報(bào)價(jià)系統(tǒng);

　　(五)按照違約金額的千分之一對(duì)違約專業(yè)交易商逐日計(jì)收違約金，不足一日的，按一日計(jì)算。違約金由報(bào)價(jià)系統(tǒng)劃付給未違約參與人;

　　(六)中證報(bào)價(jià)認(rèn)為必要的其他措施。

　　第四十六條 違約專業(yè)交易商應(yīng)于規(guī)定時(shí)點(diǎn)前履行資金交收或保證金繳納義務(wù)，足額將違約金額和違約金劃付至報(bào)價(jià)系統(tǒng)。

　　專業(yè)交易商保證金違約的應(yīng)當(dāng)于違約次一交易日11:00前補(bǔ)足，資金交收違約的應(yīng)當(dāng)于違約次一交易日12:00前補(bǔ)足。違約專業(yè)交易商補(bǔ)足后報(bào)價(jià)系統(tǒng)恢復(fù)專業(yè)交易商場(chǎng)外衍生品交易，解凍其資金結(jié)算賬戶，記錄其資金或保證金違約一次。

　　違約專業(yè)交易商未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)足違約資金、保證金及違約金，未違約參與人向報(bào)價(jià)系統(tǒng)申請(qǐng)?zhí)崆敖K止清算。

　　第四十七條 違約處理產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用和損失，由違約專業(yè)交易商或參與人承擔(dān)。中證報(bào)價(jià)按以下順序彌補(bǔ)專業(yè)交易商違約時(shí)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用和損失：

　　(一)違約專業(yè)交易商或參與人繳納的保證金;

　　(二)處置違約專業(yè)交易商或參與人未平倉(cāng)合約所得;

　　(三)專業(yè)交易商資格保證金。

　　報(bào)價(jià)系統(tǒng)按以下順序彌補(bǔ)參與人違約時(shí)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用和損失：

　　(一)違約專業(yè)交易商或參與人繳納的保證金;

　　(二)處置違約專業(yè)交易商或參與人未平倉(cāng)合約所得。

　　第四十八條 以上措施未能全部彌補(bǔ)違約產(chǎn)生的損失及相關(guān)費(fèi)用的，中證報(bào)價(jià)可以協(xié)助未違約一方向違約方進(jìn)行追償或索賠。

第六章 業(yè)務(wù)管理

　　第四十九條 專業(yè)交易商及參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，不得進(jìn)行如下行為：

　　(一) 份額化交易;

　　(二) 連續(xù)競(jìng)價(jià)、集合競(jìng)價(jià)交易;

　　(三)違反法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為增持、減持提供便利;

　　(四)違反法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為權(quán)益類場(chǎng)外配資提供便利;

　　(五)為客戶開(kāi)立虛假賬戶，非法出借頭寸賬戶;

　　(六)內(nèi)幕交易;

　　(七)操縱證券市場(chǎng);

　　(八)利益輸送;

　　(九)洗錢;

　　(十)其他違反法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的行為。

　　參與人出現(xiàn)前款禁止性事項(xiàng)的，中證報(bào)價(jià)可以采取終止其部分或全部業(yè)務(wù)權(quán)限等管理措施，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及其他有權(quán)機(jī)關(guān)。

　　第五十條 進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易的參與人應(yīng)當(dāng)是符合場(chǎng)外衍生品投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的合格投資者，具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　第五十一條 在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易的，具有信息披露義務(wù)的專業(yè)交易商或參與人應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、自律規(guī)則的規(guī)定以及交易協(xié)議的約定，經(jīng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)向交易對(duì)手方披露信息。

　　具有信息披露義務(wù)的專業(yè)交易商或參與人應(yīng)當(dāng)保證其所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中證報(bào)價(jià)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)專業(yè)交易商和參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行的場(chǎng)外衍生品交易提供必要的信息保護(hù)。

　　第五十二條 專業(yè)交易商或參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)開(kāi)展場(chǎng)外衍生品格式化合約交易，應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，明確相關(guān)崗位、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和授權(quán)范圍，完善業(yè)務(wù)操作流程，制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施，建立應(yīng)急處理機(jī)制。專業(yè)交易商或參與人應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)控指標(biāo)體系，合理控制業(yè)務(wù)規(guī)模，具備足額的資金、資產(chǎn)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。中證報(bào)價(jià)可以對(duì)專業(yè)交易商或參與人衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行檢查。

　　第五十三條 證券公司參與人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)外衍生品格式化合約交易的，相關(guān)交易信息自動(dòng)送至場(chǎng)外證券業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)。

　　第五十四條 報(bào)價(jià)系統(tǒng)有關(guān)場(chǎng)外衍生品交易的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)歸中證報(bào)價(jià)所有。中證報(bào)價(jià)可以通過(guò)報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)布報(bào)價(jià)信息、成交信息等相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析信息。

　　第五十五條 專業(yè)交易商或參與人違反本指引第四十三條至四十七條規(guī)定的，中證報(bào)價(jià)有權(quán)采取凍結(jié)資金結(jié)算賬戶等違約處理，并可以采取要求作出解釋或說(shuō)明、約談、在報(bào)價(jià)系統(tǒng)參與人范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)、暫?；蚪K止其部分或全部業(yè)務(wù)權(quán)限等管理措施。

　　第五十六條 專業(yè)交易商或參與人出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)交易日內(nèi)向中證報(bào)價(jià)報(bào)告，并提交相關(guān)情況的說(shuō)明材料：

　　(一)場(chǎng)外衍生品相關(guān)交易協(xié)議被法院認(rèn)定無(wú)效;

　　(二)因場(chǎng)外衍生品交易違約提起仲裁或訴訟，仲裁裁定或法院判決已生效;

　　(三)中證報(bào)價(jià)認(rèn)為需要報(bào)告的其他情形。

　　參與人未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告的，中證報(bào)價(jià)可以采取約談、要求改正、在報(bào)價(jià)系統(tǒng)范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)等管理措施。

　　第五十七條 因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障、重大差錯(cuò)等原因，導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致部分或者全部期權(quán)交易不能正常進(jìn)行，報(bào)價(jià)系統(tǒng)可以暫時(shí)停止交易，中證報(bào)價(jià)及時(shí)向市場(chǎng)公告。

　　專業(yè)交易商或參與人可以向中證報(bào)價(jià)提出應(yīng)急交易處理申請(qǐng)。中證報(bào)價(jià)按照?qǐng)?bào)價(jià)系統(tǒng)有關(guān)應(yīng)急交易處理的規(guī)則進(jìn)行應(yīng)急交易處理。

　　第五十八條 暫停交易以及限制參與人交易的原因消除后，報(bào)價(jià)系統(tǒng)恢復(fù)交易，由中證報(bào)價(jià)及時(shí)向市場(chǎng)公告。

　　第五十九條 因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障或者重大差錯(cuò)等原因，導(dǎo)致期權(quán)合約條款、期初價(jià)格、結(jié)算價(jià)格與期權(quán)交易相關(guān)的其他重要數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，中證報(bào)價(jià)可以對(duì)相關(guān)條款或者數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，并向市場(chǎng)公告。

　　第六十條 中證報(bào)價(jià)對(duì)專業(yè)交易商及其做市業(yè)務(wù)人員執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行持續(xù)記錄，建立做市業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)體系，并將評(píng)價(jià)結(jié)果在報(bào)價(jià)系統(tǒng)予以公布。

　　第六十一條 專業(yè)交易商或參與人在開(kāi)展場(chǎng)外衍生品相關(guān)業(yè)務(wù)的過(guò)程中違反自律規(guī)則的，由中證報(bào)價(jià)移交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)自律組織依據(jù)相關(guān)自律規(guī)則對(duì)其采取自律懲戒措施。

　　專業(yè)交易商或參與人因從事場(chǎng)外衍生品相關(guān)業(yè)務(wù)違反法律、行政法規(guī)的，通過(guò)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)自律組織移交中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有權(quán)機(jī)構(gòu)依法查處。

第七章 附則

　　第六十二條 本指引由中證報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

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