中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》匯總：預(yù)算管理公式
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第二章預(yù)算管理
1、單期資產(chǎn)的收益率=利息(股息)收益率+資本利得收益率
2、方差=∑(隨機(jī)結(jié)果-期望值)2×概率(P26) ;
3、標(biāo)準(zhǔn)方差=方差的開平方(期望值相同，越大風(fēng)險(xiǎn)大)
4、標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值(期望值不同，越大風(fēng)險(xiǎn)大)
5、協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×兩個(gè)方案投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
6、β=某項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該項(xiàng)資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差÷市場(chǎng)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差(P34)
7、必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率
8、風(fēng)險(xiǎn)收益率=風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)(b)×標(biāo)準(zhǔn)離差率(V)
9、必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+b×V
=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×(組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)
其中：(組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，即斜率
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