2020年中級經(jīng)濟(jì)師《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》考點(diǎn)：第二十一章巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容
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【考點(diǎn)六】巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容
一、巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生與發(fā)展
1.巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生原因
(1)直接原因：1974 年美國、英國、德國和阿根廷的國際性銀行倒閉事件和國際貸款違約事件。
(2)主要原因：銀行經(jīng)營的風(fēng)險已經(jīng)跨越國界，必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國際協(xié)調(diào)。
2.發(fā)展：
為維護(hù)成員國利益，加強(qiáng)監(jiān)管合作，統(tǒng)一監(jiān)管原則和標(biāo)準(zhǔn)，1975 年 2 月由國際清算銀行發(fā)起，成立了巴塞爾監(jiān)管委員會。
在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的 1988 年巴塞爾報告、2003 年新巴塞爾資本協(xié)議和 2010 年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
【經(jīng)典例題】
【例題：2015 年單選題】1975 年 2 月，西方十國集團(tuán)以及瑞士和盧森堡共 12 個國家的中央銀行成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會，其發(fā)起機(jī)構(gòu)是()
A.世界銀行
B.國際貨幣基金組織
C.國際清算銀行
D.歐洲復(fù)興開發(fā)銀行
【答案】C
【解析】本題極偏，為維護(hù)成員國的共同利益，加強(qiáng)監(jiān)管合作，統(tǒng)一監(jiān)管原則和標(biāo)準(zhǔn)， 1975 年 2 月，由國際清算銀行發(fā)起成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會。
二、1988 年巴塞爾報告
1988 年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
1.資本組成
巴塞爾委員會將銀行資本分為核心資本和附屬資本。
(1)核心資本又稱為一級資本，包括實(shí)收資本(普通股)和公開儲備，這部分至少占全部資本的 50%。
(2)附屬資本又稱為二級資本，包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準(zhǔn)備金和呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具和長期次級債券。
2.風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重
風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對風(fēng)險大小，賦予他們不同的權(quán)重，即 0%、 10%、20%、50%和 100%。權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險越大。
3.資本標(biāo)準(zhǔn)
到 1992 年底，所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率，即資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于 8%。其中核心資本比率不得低于 4%。
4.過渡期安排。1987 年年底到 1992 年年底為實(shí)施過渡期
【經(jīng)典例題】
【例題：2014 年單選】1988 年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是()
A.推出監(jiān)管銀行的“三大支柱”理論
B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
C.提出宏觀審慎監(jiān)管要求
D.確認(rèn)監(jiān)管銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
【答案】D
【解析】1988 年巴塞爾報告的主要內(nèi)容就是確認(rèn)了監(jiān)管銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
三、2003 年新巴塞爾資本協(xié)議
在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場約束的內(nèi)容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。
1.最低資本要求：
巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：
(1)對風(fēng)險范疇的進(jìn)一步拓展。
當(dāng)前信用風(fēng)險仍然是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險，但是委員會也注意到市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的影響和破壞力。
(2)計量方法的改進(jìn)。
(3)鼓勵使用內(nèi)部模型。
(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。
2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查
監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)三大職責(zé)：
(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;
(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);
(3)加快制度化進(jìn)程。
3.市場約束
新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場力量來約束銀行。
(1)富有成效的市場獎懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。
(2)為了確保市場約束的有效實(shí)施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動以及風(fēng)險管理狀況。
為提高資本監(jiān)管水平，我國已對現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。
【經(jīng)典例題】
【例題：2014 年多選題】被稱為 2003 年新巴塞爾資本協(xié)議“支柱”的內(nèi)容包括()
A 資本組成
B 風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重
C 最低資本要求
D 監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查
E 市場約束
【答案】CDE
【解析】2003 年新巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)容包括最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場約束。
四、2010 年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
2010 年巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管和宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行監(jiān)管的新標(biāo)桿。
【經(jīng)典例題】
【例題：2012 年單選題】2010年“巴賽爾協(xié)議Ⅲ”強(qiáng)化了銀行資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，商業(yè)銀行總資本充足率應(yīng)達(dá)到()。
A.10.5%
B.4.5%
C.6%
D.8%
【答案】A
【解析】通過本題掌握在2010年“巴賽爾協(xié)議Ⅲ”中的三個資本充足率都是多少。
【例題：2018 年多選題】在一系列巴塞爾協(xié)議中，影響廣泛的包括()
A.2003 年新巴塞爾資本協(xié)議
B.1992 年巴塞爾建議
C.2010 年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
D.1975 年巴塞爾協(xié)議
E.1988 年巴塞爾報告
【答案】ACE
【解析】影響廣泛的巴塞爾協(xié)議是 1988 年巴塞爾報告、2003 年新巴塞爾資本協(xié)議、2010 年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
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