2020年中級經(jīng)濟(jì)師《金融》常用公式：第九章中央銀行與金融監(jiān)管
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第九章 中央銀行與金融監(jiān)管
1. 商業(yè)銀行資本充足率要求：
①最低資本要求：核心一級資本充足率不低于 5%;一級資本充足率不低于 6%;資本充足率不低于 8%。
②儲備資本要求：為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 2.5%，由核心一級資本來滿足。
③逆周期資本要求：為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 0～2.5%，由核心一級資本來滿足。
④系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求：為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 1%，由核心一級資本來滿足。
商業(yè)銀行杠桿率要求：
商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于 4%。
2.資產(chǎn)安全性
(1)貸款五級分類，即正常貸款、關(guān)注貸款、次級貸款、可疑貸款、損失貸款
不良貸款=次級貸款+可疑貸款+損失貸款
(2)正常貸款遷徙率=正常貸款中變?yōu)椴涣假J款的金額/正常貸款
正常類貸款遷徙率=正常貸款中變?yōu)楹笏念愘J款的金額/正常類貸款
關(guān)注類貸款遷徙率=關(guān)注類貸款中變?yōu)椴涣假J款的金額/關(guān)注類貸款
次級類貸款遷徙率=次級類貸款中變?yōu)榭梢深愘J款和損失類貸款的金額/次級類貸款
可疑類貸款遷徙率=可疑類貸款中變?yōu)閾p失類貸款的金額/可疑類貸款
(3)根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》,我國衡量資產(chǎn)安全性的指標(biāo)
不良資產(chǎn)率=不良信用資產(chǎn)/信用資產(chǎn)總額，不得高于 4%。
不良貸款率=不良貸款/貸款總額，不得高于 5%。
單一集團(tuán)客戶授信集中度=對最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額，不得高于 15%。
單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額，不得高于 10%。
全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信/資本凈額，不應(yīng)高于 50%。
(4)根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》規(guī)定
貸款撥備率=貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額，基本指標(biāo)為 2.5%。
撥備覆蓋率=貸款損失準(zhǔn)備/不良貸款余額，基本指標(biāo)為 150%。
該兩項標(biāo)準(zhǔn)中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
3.流動適度性
(1)根據(jù)《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》，流動性風(fēng)險指標(biāo)包括：
流動性覆蓋率應(yīng)不低于 100%
流動性比例應(yīng)不低于 25%
(2)根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，我國衡量銀行機(jī)構(gòu)流動性的指標(biāo)主要有：
流動性比例=流動性資產(chǎn)/流動性負(fù)債，不應(yīng)低于 25%。
核心負(fù)債比例，也叫核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債，不應(yīng)低于 60%。
流動性缺口率=流動性缺口/90 天內(nèi)到期表內(nèi)外流動性資產(chǎn)，不應(yīng)低于-10%。
4.收益合理性
成本收入比=營業(yè)費用加折舊/營業(yè)收入，不應(yīng)高于 45%
資產(chǎn)利潤率=凈利潤/資產(chǎn)平均余額，不應(yīng)低于 0.6%。
資本利潤率=凈利潤/所有者權(quán)益平均余額，不應(yīng)低于 11%。
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