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　　第八章 風(fēng)險評估與資本評估

　　一、單項選擇題

　　1. 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)不包括(　)。

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避

　　2. 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是(　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　3. 關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險

　　B.對能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

　　4. 設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　)。

　　A.定量與定性相結(jié)合

　　B.合理整合現(xiàn)有資源

　　C.縮短評估時間

　　D.保證系統(tǒng)可延伸性

　　5. 對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的(　)。

　　A.對全面風(fēng)險管理框架的評估

　　B.實質(zhì)性風(fēng)險評估

　　C.全面風(fēng)險評估

　　D.具體風(fēng)險評估

　　6. 壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和(　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動

　　C.期限

　　D.風(fēng)險

　　7. 資本充足率壓力測試框架以(　)的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.單一風(fēng)險

　　B.簡單風(fēng)險

　　C.復(fù)雜風(fēng)險

　　D.多元化風(fēng)險

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　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、(　)的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準(zhǔn)確

　　D.前瞻性

　　9. 定期壓力測試至少(　)年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　10.資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是(　)。

　　A.實際資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.經(jīng)濟(jì)資本

　　11.反映銀行實際擁有的資本水平的是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實際資本

　　12.銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.永久資本

　　D.監(jiān)管資本

　　13.(　)強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　14.內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　B.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小

　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

　　15.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是(　)

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

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　　二、多項選擇題

　　1. 國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有(　)。

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.提高銀行的收益率

　　C.保證一定的前瞻性

　　D.縮短評估所需時間

　　E.符合銀行實際

　　2. 資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　3. 資本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合有(　)。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產(chǎn)

　　C.股權(quán)投資組合

　　D.金融衍生品組合

　　E.零售信貸組合

　　4. 對全面風(fēng)險管理框架的評估，主要是對(　)的評估。

　　A.限額

　　B.公司治理

　　C.人員配置

　　D.風(fēng)險政策流程

　　E.信息系統(tǒng)

　　5. 資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對全行造成的影響包括(　)。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.會計損益

　　C.資產(chǎn)價值

　　D.成本測算

　　E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

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　　6. 在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的(　)。

　　A.高效性

　　B.針對性

　　C.可操作性

　　D.實用性

　　E.完整性

　　7. 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的(　)，并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.審慎性

　　D.規(guī)范性

　　E.有效性

　　8. 商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(　)，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風(fēng)險狀況

　　D.業(yè)務(wù)特點

　　E.經(jīng)營范圍

　　9. 根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括(　)。

　　A.賬面資本

　　B.內(nèi)部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟(jì)資本

　　10.內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.風(fēng)險評估

　　B.風(fēng)險預(yù)測

　　C.資本規(guī)劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

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　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。 (　)

　　2. 在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險如集中度風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對全行的影響。 (　)

　　3. 在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險壓力測試的未來發(fā)展。 (　)

　　4. 經(jīng)濟(jì)資本與銀行所持有的賬面資本恒等。 (　)

　　5. 資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。 (　)

　　6. 在進(jìn)行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，

　　提高資本質(zhì)量。 (　)

　　7. 根據(jù)完整性和報告時間不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的發(fā)送范圍：報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。 (　)

　　8. 商業(yè)銀行的所有工作人員應(yīng)積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施，明確風(fēng)險偏好與壓力測試目標(biāo)，設(shè)計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風(fēng)險和資本充足情況。 (　)

　　9. 資本充足率壓力測試主要需要定量方法進(jìn)行分析。 (　)

　　10.評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。 (　)

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