2010年《初級金融》：金融企業(yè)的風(fēng)險管理(9)
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二、商行市場風(fēng)險和利率風(fēng)險管理
(一)市場風(fēng)險的影響(掌握)
市場風(fēng)險逐步上升為威脅銀行生存的重要風(fēng)險。
(二)利率風(fēng)險的影響(掌握)
1、對銀行收益的影響
2、對經(jīng)濟(jì)價值的影響轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com
3、隱性虧損
(三)市場風(fēng)險和利率風(fēng)險的監(jiān)測與控制(掌握)
1、評價商業(yè)銀行市場風(fēng)險和利率風(fēng)險管理體系的五個方面
2、風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)
累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額之比<20%
利率風(fēng)險敏感度=利率每上升100個或200個基點(diǎn)對銀行凈值的影響/資本凈額
3、風(fēng)險監(jiān)管措施
(1)限額管理
(2)資產(chǎn)負(fù)債配對管理
(3)套期保值
三、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理
(一)主要特點(diǎn)(掌握)
1、內(nèi)生風(fēng)險
2、操作風(fēng)險損失一般與收益產(chǎn)生無關(guān)
3、操作風(fēng)險包括許多不同種類的風(fēng)險
(二)風(fēng)險分類(掌握)
1、內(nèi)部欺詐
2、外部欺詐
3、雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險
4、客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動帶來的風(fēng)險、
5、有形資產(chǎn)損失
6、涉及執(zhí)行、交割和流程管理的風(fēng)險
7、經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯誤
(三)管理原則10條(掌握)
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