期貨從業(yè)資格第九章計算題公式匯總
更新時間：2018-05-16 14:26:22
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1.期權平倉收益(或損失)(第284~291頁)
無論是買進、賣出看漲期權，還是買進、賣出看跌期權，平倉收益(或損失)可用如下
公式計算：
平倉收益(或損失)=權利金賣出價-權利金買入價(44)
2.持有期權至到期日的收益(或損失)
買進看漲期權
持有至到期日時，如果標的物價格低于執(zhí)行價格，則選擇不行權，損失為全部權利金，這也是買進看漲期權的最大損失;如果標的物價格高于執(zhí)行價格，則選擇行權，收益(或損失)為：行權收益(或損失)=標的物價格-執(zhí)行價格-權利金(45)
賣出看漲期權
持有至到期日時，如果期權被要求行權(標的物價格高于執(zhí)行價格時)，那么收益(或損失)為：期權被要求行權的收益(或損失)=執(zhí)行價格-標的物價格+權利金(46)
買進看跌期權
持有至到期日時，如果標的物價格高于執(zhí)行價格，則選擇不行權，損失為全部權利金，這也是買進看跌期權的最大損失;如果標的物價格低于執(zhí)行價格，則選擇行權，收益(或損失)為：行權收益(或損失)=執(zhí)行價格-標的物價格-權利金(47)
賣出看跌期權
持有至到期日時，如果期權被要求行權(標的物價格低于執(zhí)行價格時)，那么收益(或損失)為：期權被要求行權的收益(或損失)=標的物價格-執(zhí)行價格+權利金(48)
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