期貨從業(yè)資格第七章計算題公式匯總
更新時間：2018-05-16 14:19:32
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摘要 為方便廣大考生備考2018年期貨從業(yè)資格考試，環(huán)球網(wǎng)校期貨頻道小編整理發(fā)布《期貨從業(yè)資格第七章計算題公式匯總》，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。
價差套利
總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：
價差套利盈虧=Σ每個期貨合約的盈虧(30)
一般可以將價差套利分為買進(jìn)套利和賣出套利。買進(jìn)套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價格較高的一“腿”，同時賣出價格較低的一“腿”的套利行為。賣出套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一“腿”，同時買入價格較低的一“腿”的套利行為。
由此，套利盈虧也可以采用如下公式計算：
買進(jìn)套利的盈虧=平倉時價差-建倉時價差(31)
賣出套利的盈虧=建倉時價差-平倉時價差(32)
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