一、單項(xiàng)選擇題(本大題共15小題，每小題2分，共30分)

　　在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。

　　1.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-4217貨幣代碼中NZD代表的是( )

　　A.瑞士法郎 B.新西蘭元

　　C.新加坡元 D.丹麥克郎

　　2.外匯交易中交易量最大、最活躍、最繁忙的時(shí)候是( )

　　A.歐洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)至3點(diǎn) B.亞洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)至3點(diǎn)

　　C.美洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)至3點(diǎn) D.澳洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1點(diǎn)至3點(diǎn)

　　3.外匯交易規(guī)則中進(jìn)行買賣的交易額的單位一般為( )

　　A.100萬(wàn)美元 B.200萬(wàn)美元

　　C.500萬(wàn)美元 D.1000萬(wàn)美元

　　4.外匯市場(chǎng)上用來(lái)表示最高價(jià)的交易術(shù)語(yǔ)為( )

　　A.Quote Price B.Dealing Rate

　　C.Asked Price D.Ceiling Rate

　　5.期匯交易最常見的交割期限為( )

　　A.1個(gè)月 B.2個(gè)月

　　C.3個(gè)月 D.6個(gè)月轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　6.一般用于銀行調(diào)整短期頭寸和資金缺口的掉期交易是( )

　　A.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易 B.即期對(duì)即期掉期交易

　　C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易 D.即期對(duì)次日掉期交易

　　7.銀行持有外匯頭寸的數(shù)量與時(shí)間會(huì)在匯率走勢(shì)不利于銀行時(shí)與銀行所承擔(dān)的外匯風(fēng)險(xiǎn)成( )

　　A.正比關(guān)系 B.反比關(guān)系

　　C.相等關(guān)系 D.不確定關(guān)系

　　8.資本市場(chǎng)上首次利率互換發(fā)生于( )

　　A.1981年2月 B.1981年8月

　　C.1982年2月 D.1982年8月

　　9.英國(guó)利率互換計(jì)算天數(shù)的習(xí)慣做法是( )

　　A.實(shí)際天數(shù)/365 B.實(shí)際天數(shù)/360

　　C.30/360 D.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)

　　10.表示市場(chǎng)如果達(dá)到顧客所規(guī)定的價(jià)格，經(jīng)紀(jì)人應(yīng)立即成交的訂單是( )

　　A.市價(jià)單 B.報(bào)價(jià)單

　　C.止損單 D.停止限價(jià)訂單

　　11.期貨交易清算所內(nèi)，會(huì)員保證金計(jì)算的基礎(chǔ)是( )

　　A.總頭寸 B.凈頭寸

　　C.多頭合約 D.空頭合約

　　12.外匯期貨合約定價(jià)時(shí)，F(xiàn)代表的是( )

　　A.以美元表示的一單位外匯的即期價(jià)格

　　B.時(shí)刻t時(shí)，遠(yuǎn)期合約多頭的價(jià)值

　　C.時(shí)刻t時(shí)的遠(yuǎn)期價(jià)格

　　D.遠(yuǎn)期合約中約定的交割價(jià)格轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　13.價(jià)內(nèi)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)劃分的依據(jù)是( )

　　A.市場(chǎng)匯率 B.協(xié)定價(jià)格

　　C.時(shí)間價(jià)值 D.內(nèi)在價(jià)值

　　14.利用外匯交易化解風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)操作方法是( )

　　A.商業(yè)法 B.福費(fèi)廷

　　C.金融法 D.缺口法

　　15.由牽頭銀行先向借款人貸款，然后由該行再將總貸款權(quán)分別轉(zhuǎn)售給其他參加銀行的辛迪加貸款是( )

　　A.直接銀團(tuán)貸款 B.間接銀團(tuán)貸款

　　C.一次性貸款 D.循環(huán)信用貸款

　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。

　　1.外匯交易者在一個(gè)交易周中應(yīng)關(guān)注的交易時(shí)間有( )

　　A.周一早晨惠靈頓市場(chǎng)的開盤 B.周一早晨悉尼市場(chǎng)的開盤

　　C.周一早晨東京市場(chǎng)的開盤 D.周五晚上倫敦市場(chǎng)的收盤

　　E.周五晚上紐約市場(chǎng)的收盤

　　2.交易確認(rèn)書包括的主要內(nèi)容有( )

　　A.交易銀行的名稱 B.雙方賬戶行

　　C.起息日 D.匯價(jià)

　　E.買入賣出貨幣金額

　　3.下列屬于金融期貨市場(chǎng)功能的有( )

　　A.盈利功能 B.避險(xiǎn)功能

　　C.投機(jī)功能 D.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

　　E.收集和發(fā)布信息功能轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　4.決定期權(quán)價(jià)格的主要因素有( )

　　A.協(xié)議價(jià)格與市場(chǎng)匯率的關(guān)系 B.利率差別

　　C.匯率的波動(dòng)程度 D.遠(yuǎn)期匯率水平

　　E.離到期日時(shí)間

　　5.國(guó)際租賃融資中，對(duì)出租人而言的有利處有( )

　　A.融資期限長(zhǎng) B.融資額度高

　　C.能享受折舊免稅 D.能節(jié)省額外成本

　　E.能享受投資免稅

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷下列各題，正確的在題后括號(hào)內(nèi)打“√”，錯(cuò)的打“×”，并簡(jiǎn)述理由。

　　1.路透交易系統(tǒng)的資訊來(lái)自全球1900余家銀行、證券交易所及商品交易中心等。( )

　　2.“雙底”慣例是假定即期起息日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則所有的遠(yuǎn)期起息日是相應(yīng)各月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。( )

　　3.當(dāng)遠(yuǎn)期外匯貼水時(shí)，銀行賣出擇期遠(yuǎn)期外匯使用的匯率是最接近擇期結(jié)束的匯率。( )

　　4.如果兩個(gè)即期匯率都是以美元作為單位貨幣，那么套匯匯率為交叉相乘。( )

　　5.在互換交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)套期保值來(lái)對(duì)沖。( )

　　四、計(jì)算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.假設(shè)某國(guó)際公司每年可以從倫敦某銀行貸款5000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.7%的貸款邊際費(fèi)率，而且每3個(gè)月重新滾動(dòng)一次。假定目前3個(gè)月期LIBOR是5.855%，進(jìn)一步假設(shè)第二個(gè)3個(gè)月的LIBOR是5.255%，該國(guó)際公司如果想獲得一項(xiàng)6個(gè)月期的歐洲美元貸款。

　　要求：按照滾動(dòng)定價(jià)法試計(jì)算該國(guó)際公司需要支付的利息。

　　2.已知即期匯率GBP/USD=1.6120

　　又知兩種貨幣利率(1月期儲(chǔ)蓄存款)分別為：

　　GBPDEPO 1 Month 3.12/3.225%P.A.

　　USDDEPO 1 Month 9.165/9.285%P.A.

　　計(jì)算：GBP/USD Spot/1Month(1個(gè)月以31天計(jì))的掉期率。(以利率平價(jià)理論為計(jì)算基礎(chǔ))

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.套匯交易

　　2.掉期交易

　　3.互換交易

　　六、簡(jiǎn)答題(本大題共2小題，每小題5分，共10分)

　　1.試簡(jiǎn)述外匯頭寸的概念及產(chǎn)生的原因。

　　2.試簡(jiǎn)述金融期貨交易所的職責(zé)。

　　七、案例分析題(本大題共13分)

　　紐約、法蘭克福及倫敦市場(chǎng)的外匯牌價(jià)分別為：

　　US$1=DMl.9100-1.9105;

　　￡1=DM3.7795-3.7800;

　　￡1=US$2.0040-2.0045。

　　要求：

　　(1)這三地外匯市場(chǎng)有無(wú)套匯機(jī)會(huì)(寫出分析過(guò)程)?

　　(2)若有套匯機(jī)會(huì)，某套匯者用10萬(wàn)美元進(jìn)行套匯該如何操作，收益為多少?

·2010年1月自學(xué)考試成績(jī)查詢時(shí)間及方式匯總

·全國(guó)2010年4月自學(xué)考試報(bào)名時(shí)間匯總

·環(huán)球網(wǎng)校2010年自學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：自學(xué)考試頻道    自學(xué)考試論壇    自學(xué)考試博客圈