注冊會計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
更新時間：2013-07-11 10:52:41
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摘要 注冊會計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
多項(xiàng)選擇題
1、關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下面選項(xiàng)中正確的是( )。
A、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
B、如果能與無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，新的有效邊界就是資本市場線
C、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
D、風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)有時使得機(jī)會集曲線向左凸出，但不會產(chǎn)生比最低風(fēng)險(xiǎn)證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬。風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)有時使得機(jī)會集曲線向左凸出，并產(chǎn)生比最低風(fēng)險(xiǎn)證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合。參見教材105頁。
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