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【單選題】

下列關于離散程度的表述中，不正確的是(　)。

A.如果相對于A證券而言，B證券的標準差較大，則B證券的離散程度比A證券大

B.如果相對于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對風險比A證券大

C.標準差不可能小于0

D.如果標準差等于0，則說明既沒有絕對風險也沒有相對風險

【答案】B

【解析】 表示隨機變量離散程度的指標，最常用的是方差和標準差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以，選項A的說法正確;根據(jù)計算公式可知，標準差的最小值為0，所以，選項C的說法正確;標準差是一個絕對數(shù)指標，用來衡量絕對風險，變異系數(shù)(標準差/預期值)是一個相對數(shù)指標，用來衡量相對風險。選項B的說法不正確，正確結論應該是“B證券的相對風險比A證券大”。如果標準差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以，說明既沒有絕對風險也沒有相對風險，選項D的說法正確。

點評：

本題考查的是單項投資的風險與報酬。標準差、方差和變異系數(shù)都能夠衡量風險，不同的是，標準差和方差衡量的是絕對風險，變異系數(shù)衡量的是相對風險，同學們要準確區(qū)分把握。

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